الفوركس تأخذ الربح حاسبة

آلة حاسبة الربح.

قبل الدخول في التجارة، فمن المنطقي أن كنت تريد أن تعرف ما كنت تكسب للحصول على أو تفقد منه. حاسبة الربح في فكستم هي أداة بسيطة من شأنها أن تساعدك على تحديد نتائج التجارة وتقرر ما إذا كان مواتيا. يمكنك أيضا تعيين عرض أسعار مختلف وأسأل الأسعار ومقارنة النتائج.

في 4 خطوات بسيطة، فإن حاسبة الربح تساعدك على تحديد الربح / الخسارة المحتملة للتجارة.

اختر زوج العملات الذي تريد تداوله اختر ما إذا كنت تبيع أو تشتري قم بتعيين سعر الإغلاق و الإغلاق اختر العملة التي ترغب في رؤية النتائج.

حجم التجارة (الكثير):

النتيجة الحقيقية للنظام عرضة للتغيير بسبب عوامل مختلفة مثل الافراج عن الأخبار. أنواع الحسابات المختلفة توظف عمولات وعقود مقايضة مختلفة وكل موقف مختلف. حاسبة الربح لا تأخذ هذه القيم بعين الاعتبار. لذلك، للحصول على نتيجة دقيقة، يجب أن تؤخذ هذه القيم في الاعتبار يدويا. للحصول على معلومات إضافية عن المقايضات والعمولات، يرجى النقر هنا.

افتح حساب.

حسابات التداول.

منتجات التداول.

منصات التداول.

أدوات التداول.

التجارة مع فكستم.

البرامج التعليمية القادمة.

حول فكستم.

تجارة الفوركس.

الاستثمارات.

فكستم العلامة التجارية هو مرخص وينظم في مختلف الولايات القضائية.

يتم تنظيم شركة فوركستيم ليميتد (فوركستيم / يو) من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية برخصة سيف رقم 185/12، المرخصة من قبل مجلس الخدمات المالية في جنوب أفريقيا، مع فسب رقم 46614. كما تم تسجيل الشركة لدى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة مع عدد 600475 ولها فرع أنشئت في المملكة المتحدة.

وتنظم شركة فت غلوبال ليميتد (فوركستيمي) لجنة الخدمات المالية الدولية في بليز بأرقام الترخيص إفسك / 60/345 / تيسي و إفسك / 60/345 / عبم.

تتم معالجة معاملات البطاقة عبر فت غلوبال سيرفيسز لت، ريج No. هي 335426 وعنوان مسجل في تاسو بابادوبولو 6، شقة / مكتب 22، أغ. دوميتيوس، 2373، نيقوسيا، قبرص، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة فت غلوبال Ltd. عنوان لمراسلات حامل البطاقة: باكوفيس @ فكستم.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان رأس المال المستثمر. يجب ألا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمله، ويجب أن تضمن فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر. قد لا تكون منتجات التداول بالرافعة مناسبة لجميع المستثمرين. قبل التداول، يرجى الأخذ بعين الاعتبار مستوى خبرتك والأهداف الاستثمارية وطلب المشورة المالية المستقلة إذا لزم الأمر. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد مما إذا كان مسموحا له باستخدام خدمات العلامة التجارية لشركة فكستم بناء على المتطلبات القانونية في بلد إقامته. يرجى قراءة الإفصاح الكامل عن المخاطر لدى فكستم.

القيود الإقليمية: لا تقدم شركة فكستم خدماتها للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وبليز واليابان وكولومبيا البريطانية وكويبك وساسكاتشوان وبعض المناطق الأخرى. معرفة المزيد في قسم اللوائح من الأسئلة الشائعة.

© 2018 - 2018 فكستم.

فكستم لايف الدعم.

مرحبا بكم في فكستم لايف الدعم.

يرجى تحديد الطريقة التي ترغب في الاتصال بها.

أضف رقم فكستم التالي إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك: +447593612469.

حاسبة الربح.

فيوجن ميديا ​​تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا ​​لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.

قد يتم تعويض فيوجن ميديا ​​من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.

عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج يودر يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟

في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.

في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.

إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.

لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.

عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:

السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.

عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.

في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:

فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى.

ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.

مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر وكيل.

منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.

فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل.

إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.

خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:

نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.

من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:

وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.

هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.

في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:

E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.

العلاقة بين المخاطر والمكافأة.

أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.

هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.

اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.

يقرر في الإعداد التالي:

الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.

فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟

واستنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.

وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).

مستشار وقف الخسارة.

مؤشر الرسم البياني.

اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.

ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.

إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.

بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.

وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.

تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.

والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.

حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.

ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.

هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو الضمني (في المستقبل).

عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:

الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.

الخطوة 1: الإطار الزمني.

نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.

تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواضع لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.

ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.

خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.

أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.

مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.

للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.

ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة في وقت لاحق للرسم البياني ور / أوسد.

على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.

المشي العشوائي.

أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.

وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.

في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.

من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.

صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.

الخطوة 2: السوق.

إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.

هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.

إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.

المشي العشوائي - لا تتجه.

الاتجاه - الانجراف الإيجابي.

الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.

مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.

الخطوة 3: هدف الربح.

بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.

أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.

الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.

الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.

تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.

شقة: سوق جانبية.

إعداد التجارة بلدي ثم:

أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.

وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.

ما يقوله هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.

ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى المحطة الأولى، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، سوف تنتهي صفحتي مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.

واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:

أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.

عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.

أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تعطيك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.

تحليل التجارة.

لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.

من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:

ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.

مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.

يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.

من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.

وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.

وأخيرا، وبالنظر إلى البيانات المذكورة أعلاه يمكن بعد ذلك حساب التوقعات المستقبلية للعثور على العائد المتوقع من شراء وجانب البيع.

إدارة الأموال.

وكما هو موضح أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.

التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.

لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.

بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.

والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.

تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.

وقف الخسارة حاسبة.

أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.

للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر ​​يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.

مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.

وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.

لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.

تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟

ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.

الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.

لدي صعوبة في إعادة إنتاج النتائج.

أحاول حساب أدنى منحنى -1HRS في Fig3.

أستخدم بياناتك من Fig2 & # 8211؛ خطوة 5 دقائق مع التقلب 10 نقطة.

وفقا للمعادلة في المربع:

(0) = 0 = 100٪ = 22.56٪

(2) 12 (*) (فاكت (7) * فاكت (5))) * 100 = 19.34٪

لست متأكدا بالضبط من النتائج التي تشير إليها. للوصول إلى النتيجة النهائية هناك & # 8217؛ s سلسلة الاحتمالات التي يجب أن تحسب من خلال كل شريحة الوقت.

وقد تم إجراء الأمثلة المعروضة ل يوروس، مع مجموعة معينة من المعلمات في ذلك الوقت.

شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.

هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟

هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟

لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.

شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟

أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.

سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟

شكرا على الرد اللائق.

يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.

شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.

وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.

هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.

لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:

لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.

عظيم شكرا لك.

التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟

نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.

ماذا لو أريد أن يكون لها ربح غير محدود؟ على سبيل المثال استثمر 300 على زرب وأنه يضرب 3000 دولار أمريكي. ربحي هو 2700 على الاستثمار الأصلي من 300 حتى بلدي ماكس هو 5700. هل هناك طريقة وجود ربح غير محدود إذا كنت تريد أن تبقي السماح بلدي زرب تنمو؟ ماذا لو أريد أن يكون هذا ينمو حتى يصل إلى 1 مليون؟ سوف اتورو اسمحوا لي أن تفعل ذلك؟

مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.

أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.

هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.

مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟

كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند اللصق في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد ويجب أن يكون على ما يرام.

مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂

بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟

أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟

ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.

نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.

هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.

هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟

أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.

وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.

& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛

هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.

وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.

على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.

ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات الشائعة من عينة البيانات؟

ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟

وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.

ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (هتبس: //en. wikipedia/wiki/Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.

الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).

شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكنك أيضا توضيح كيفية ارتباط m ب 62 نقطة؟

كما أفهمها:

n = إجمالي عدد الخطوات.

m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.

في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.

وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:

الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.

وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.

من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.

مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.

وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلب الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة.

هناك أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج أحداث ذيل طويل. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث عالية التأثير / احتمال منخفض التي تتجاوز النماذج التقليدية.

تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة.

ربما كنت تخطط نسخة MT5 من هذا المؤشر؟ لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ.

أتمنى لك نهارا سعيد.

قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول لقد شهدت فرقا حتى في باكتستينغ بلدي ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به.

لا يوجد إصدار MT5 في الوقت الحالي، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك المزيد من الطلب عليه.

مادة مثيرة جدا للاهتمام.

في فبراير 23 2018، أعطيت المعادلات ل p (فوز)، p (خسارة) & أمب؛ p (أوبين) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا).

بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية.

إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وجني الأرباح خلال فترة زمنية ثم.

هناك احتمالان متميزان مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب أولا.

خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك.

وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا دون & # 8217؛ ر الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل توزع عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلب في هذه الحالة.)

وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار؟ على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3ơ (3 أضعاف التقلب) حيث احتمال أقل من 1٪ ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه قد حدث الكثير جدا.

إذا كنت بحاجة إلى أمثلة محددة اسمحوا لي أن أعرف أنني سوف تظهر لك.

أريد أن أعرف رأيك في هذا، وإذا كان ذلك ممكنا، لديك فكرة عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجية عند استخدامه.

أنا تماما الحصول على أين أنت & # 8217؛ القادمة من. وهناك الكثير من الناس & # 8211؛ وخاصة التجار التقنيين & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر الاتفاق مع روم. هذا رأيهم. لن أقضي وقتا طويلا في الدفاع عنه لأن هناك أشخاصا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير مما أستطيع. على الرغم من أن ما يمكنني قوله هو أن الكثير من الانتقادات أنا & # 8217؛ رأيت غير مبرر أو مجرد خطأ خاطئ. ما تقوله أعلاه فقط يحمل صحيح إذا كنت تفترض أن التقلب والانجراف في نموذج يتغير أبدا. في الواقع على الرغم من أن هذه المكونات تتغير في كل وقت.

قياس التقلب هو بالتعريف متخلفة بحيث يمكنك أبدا معرفة ما هو التقلب لحظية. يمكنك تقدير ذلك فقط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لذلك عندما تقول خطوة تقلب 3x، ما يعنيه حقا هو 3x ما كان التقلب في الماضي. ليس ما هو عليه في لحظة معينة. هذا هو الحد من القياس ليس النموذج. كما ذكرت في المادة التقلب ضمني يمكن أن تعطيك قياس إلى الأمام والتي يمكن استخدامها بدلا من ذلك.

حتى الآن روم هو أفضل وأبسط تفسير التحركات السوق لم أر حتى الآن. إذا كان هناك شيء أفضل يأتي على طول أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون أول من استخدامه. I & # 8217؛ لقد رأيت المحاكاة المتقدمة ويمكنني أن أقول لكم أنه لا يمكنك & # 8217؛ ر الفرق بينهم وبين أي سعر آخر الرسم البياني & # 8211؛ كل نوع من نمط المخطط هو ينظر و هو ريبرودوسيبل. كلمة & # 8220؛ عشوائية & # 8221؛ يبدو فقط أن يكون العلم الأحمر لكثير من الناس. ولكن روم على حد سواء جزءا حاسما وغير حتمي وأنه هو & # 8217؛ الجزء الحاسم نحاول اكتشاف والتجارة على.

مرحبا يمكنك شرح كيفية تحميل بيانات ميتاتريدر جديدة في ورقة انتشار إكسل يرجى؟ شكرا هو موضع تقدير مساعدتكم.

سأكون ممتنا لو تفضلتم بإعطاء شرح أكثر تفصيلا لكيفية حساب جدول "ماكسيمالز" (كما هو مستخدم في ورقة عمل إكسيل).

للوهلة الأولى، يبدو أنه يرتبط ببعض أشكال الدالة التراكمية ل "p (ين = m)" الاحتمال الذي ذكرته في مربع "المشي العشوائي" - ربما يكون نوعا من دالة التوزيع التراكمي، ولكنه ليس الموصوفة هنا.

قرأت المواد ذات الصلة والروابط المقدمة حول "المشي العشوائي"، فضلا عن مصادر أخرى للمعلومات من قبل مؤلفين مختلفين، ولكن لا يمكن أن يبدو أن تجد أي شيء من شأنه أن يفسر كيف كنت حساب الجدول "ماكسيمالز".

الحد الأقصى هو توقع لمدى المتوقع أن يتحرك السعر (المسافة القصوى) خلال فترة زمنية معينة. أن & # 8217؛ ق مأخوذة من نموذج المشي العشوائي مع أو بدون عنصر الانجراف. ويعطي الانجراف الاتجاه بحيث يسمح للنموذج بالتنبؤ بالتغيرات في اتجاهات مختلفة (بخلاف السوق المسطحة). هناك إجراءات رياضية موحدة للعمل على ذلك وخلق توزيع الاحتمالات المستندة إلى الوقت المنفصل منه. من هذا التوزيع أنه من الممكن العمل على احتمال تحرك السعر ضمن فترة زمنية معينة.

هناك بعض مزيد من النقاش حول هذا الموضوع هنا. ديوك يوني أيضا الكثير من المعلومات الجيدة حول هذا الموضوع. الأوراق المذكورة أعلاه تعطي لمحة عامة.

هناك & # 8217؛ شيء أنا لا & # 8217؛ ر فهم. فرصك في الفوز أعلى (دعنا نقول 68.3٪ لنذكر المثال الخاص بك)، ولكن المبلغ الذي سوف يفوز هو أقل (26.9) من المبلغ الذي تخسره (-67.3).

وهذا يؤدي إلى عائد متوقع سلبي:

لذلك، إذا قمت بتشغيل هذه الاستراتيجية عدة مرات كنت & # 8217؛ ليرة لبنانية في نهاية المطاف فقدان المال، أليس كذلك؟

لديك أيضا لحساب احتمال التجارة لا تزال مفتوحة. هناك احتمال بنسبة 8٪ أن السعر لا يصل إما إلى وقف أو أخذ الربح وأن حسابات القيمة المفقودة في التوقع. وبالتالي فإن القيمة (1-0.683) في الصيغة الخاصة بك لا تمثل جميع النتائج الأخرى التي يجب أن تكون متكاملة على العثور على التوقع الحقيقي. هناك & # 8217؛ s دائما احتمال محدود أن التجارة سوف تكون مفتوحة ولكن طالما انتظر. إذا نظرتم إلى الشكل 5 على سبيل المثال الرسم البياني p (مفتوح) يحصل أصغر ولكن لم يصبح أبدا تماما الصفر. في كلتا الحالتين هذه هي حقيقة الحساب & # 8211؛ it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. ماذا علي أن أفعل؟

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

شكرا لكم مقدما. وداعا.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. على سبيل المثال. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

ليس تماما. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

مرحبا بك.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & مادة كبيرة! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!

بالتأكيد. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

إيقاف الخسارة وجني الأرباح محسن.

هذا إكسيل آلة حاسبة هو التجريبي الأساسي للموضع الأمثل لوقف الخسائر وأخذ الأرباح لتحقيق نسبة معينة الفوز التجارة.

يمكن أن تعمل ورقة إما مدقق التجارة أو مستشار. هناك وضعين هي:

لحساب الربح / وقف الخسارة مستوى لنسبة معينة معين (حساب سي / تب) لتحليل أخذ الربح / وقف الخسائر التي كنت المدخلات لحساب نسبة الفوز المتوقعة (تحليل سي / تب)

اختر الخيار من محدد أول في جدول البيانات.

إضافة بيانات.

قبل استخدام النتيجة، تأكد من تحميل عينة بيانات حديثة لزوج العملات الذي تتداوله. يمكنك القيام بذلك من مركز تاريخ ميتاتريدر.

تصدير البيانات لزوج العملات إلى ملف كسف. ثم افتح الملف، وانسخ جميع خلايا البيانات ولصقها في علامة التبويب "الإدخال" في ورقة العمل. يجب تحديث تسمية التاريخ وعدد نقاط البيانات بمجرد إدخال نموذج البيانات.

هام: تأكد من تعيين الإطار الزمني لتتناسب مع البيانات الخاصة بك، وإلا فإن الحسابات ستكون غير دقيقة.

وللحصول على أدق النتائج، ينبغي أن يتراوح وقت التجارة المتوقع في جدول البيانات بين 100 و 1000 فاصل زمني. لهذا السبب، فمن الأفضل استخدام بيانات عينة أصغر من الإطار الزمني العادي الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لتجارة الرسم البياني لكل ساعة، فمن الأفضل استخدام عينة بيانات 5 دقائق (M5). إذا كنت تقوم بتداول الرسم البياني ليوم واحد (D1)، يمكنك استخدام بيانات عينة مدتها 30 دقيقة (M30).

قيم الإدخال.

للحصول على ورقة لحساب، سوف تحتاج إلى إدخال القيم التالية:

السعر الحالي - سعر السوق الحالي لزوج العملات انتشار - أدخل انتشار وسيط الخاص بك هو تطبيق. إذا كنت لا تعرف هذا، ترك الافتراضي من 4 نقاط. سلوك السوق - تتجه، شقة، تحول وقت التجارة (كم من الوقت تريد التجارة للبقاء مفتوحة) اتجاه التداول - شراء / بيع نسبة الفوز الهدف.

سلوك السوق.

إذا كان لديك وجهة نظر معينة في السوق، يمكنك إدخاله هنا. هناك ثلاثة خيارات:

تتجه - تتوقع الاتجاه الحالي لمواصلة، في نفس الاتجاه وبنفس القوة. مكافحة التوجهات - تتوقع الاتجاه الحالي لعكس. على سبيل المثال، إذا كان السوق يتجه صعودا قويا، استخدم هذه القيمة إذا كنت تتوقع أن يتحول السوق وعكس اتجاه مماثل. المشي العشوائي - مع المشي العشوائي، تتوقع السوق ليكون الاتجاه أو شقة.

وقت التجارة.

أدخل وقت التداول المستهدف. لمزيد من الربح الذي تريد التقاط، يعد الإطار الزمني الخاص بك سوف تحتاج إلى أن تكون. كما ذكر أعلاه، للحصول على أفضل النتائج، اختيار الإعداد بين 100 و 1000 فترات من عينة البيانات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في دخول التجارة يوم، هل يمكن استخدام 288 × 5 دقائق.

الاتجاه التجاري.

تعيين لكم الاتجاه التجارة إما شراء أو بيع.

نسبة الفوز المستهدفة.

أدخل نسبة الفوز التي تريد تحقيقها. نسبة الفوز هي نسبة عدد الصفقات الفائزة إلى عدد الصفقات التي تم إدخالها.

عموما، للحصول على نسبة ربح أعلى سوف تحتاج إلى قبول ربح أقل على كل صفقة.

فإن الخلايا نتيجة تظهر لك نتائج الحساب وأين لوضع نقاط الخروج التجارية الخاصة بك.

إذا كانت الخلية تظهر باللون الأحمر، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في إعداد التجارة. يمكن أن يكون ذلك بسبب ارتفاع معدل الخسارة، ونسبة الفوز منخفضة، أو نسبة منخفضة إلى مكافأة للمخاطر. تغيير القيم الخاصة بك وفقا لذلك لإيجاد أفضل دخول التجارة والخروج.

الربح والخسارة حاسبة.

وقف الخسارة / قيم الربح.

سوف تساعدك آلة حاسبة الربح والخسارة لدينا على معرفة مقدار ما يمكن أن تخسره أو تكسبه إذا تم التوصل إلى مستويات وقف الخسارة و / أو الربح.

حدد العملة الأساسية الخاصة بك، وزوج العملات التي تتداول على، حجم التجارة الخاصة بك في الكثير ونوع الحساب. تعيين سعر الافتتاح وقفة وقف الخسارة وقيم الربح.

كيف تعمل:

سوف تساعدك آلة حاسبة الربح والخسارة لدينا على معرفة مقدار ما يمكن أن تخسره أو تكسبه إذا تم التوصل إلى مستويات وقف الخسارة و / أو الربح.

حدد العملة الأساسية الخاصة بك، وزوج العملات التي تتداول على، حجم التجارة الخاصة بك في الكثير ونوع الحساب. تعيين سعر الافتتاح وقفة وقف الخسارة وقيم الربح.

يتم تنفيذ الحساب على النحو التالي:

سي / تب مستويات = سي، تب المبلغ / قيمة قيمة النقطة * سعر الصرف.

سي المبلغ: 100.00 ور.

بيب فالو فورمولا: 45.99393.

عملة قاعدة الحساب: ور.

زوج العملات: ور / أوسد.

سعر الصرف: 1.08710 (ور / أوسد)

وقف الخسارة / اتخاذ مستويات الربح.

لدينا آلة حاسبة الربح والخسارة سوف تساعدك على معرفة كم كنت ستخسر أو كسب إذا تم التوصل إلى وقف الخسارة و / أو مستويات الربحية.

حدد العملة الأساسية الخاصة بك، وزوج العملات التي تتداول على، حجم التجارة الخاصة بك في الكثير ونوع الحساب. تعيين سعر الافتتاح وقفة وقف الخسارة وقيم الربح.

كيف تعمل:

لدينا آلة حاسبة الربح والخسارة سوف تساعدك على معرفة كم كنت ستخسر أو كسب إذا تم التوصل إلى وقف الخسارة و / أو مستويات الربحية.

حدد العملة الأساسية الخاصة بك، وزوج العملات التي تتداول على، حجم التجارة الخاصة بك في الكثير ونوع الحساب. تعيين سعر الافتتاح وقفة وقف الخسارة وقيم الربح.

يتم تنفيذ الحساب على النحو التالي:

سي / تب المبلغ = سي، مستويات تب * صيغة قيمة النقطة * سعر الصرف.

بيب فالو فورمولا: 0.0985.

عملة قاعدة الحساب: ور.

زوج العملات: ور / أوسد.

سعر الصرف: 1.365 (ور / أوسد)

حسابات التداول.

أدوات التداول.

شروط التداول.

منصات MT4.

منصات MT5.

الراعي الفخور ل.

يوسين بولت.

8 × بطل الأولمبية و 11 × بطل العالم.

قانوني: يتم تشغيل هذا الموقع من قبل شم العالمية مع عنوان مسجل في رقم 5 شارع كورك، مدينة بليز، بليز، C. A.

شم هي اسم تجاري لشركة ترادينغ بوينت هولدينغز لت التي تمتلك بالكامل ترادينغ بوينت أوف فينانسيال إنسترومنتس أوك لت (شم أوك) و ترادينغ بوينت أوف فينانسيال إنسترومنتس بتي لت (شم أوستراليا) و شم غلوبال ليميتد (شم غلوبال) و ترادينغ بوينت أوف فينانسيال الصكوك المحدودة (شم قبرص).

شركة شم أوك مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي (رقم مرجعي: 705428)، شركة شم أستراليا مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية (رقم مرجعي: 443670)، يتم تنظيم شم غلوبال من قبل إفسك (60/354 / تيسي / 17) وينظم شم قبرص من قبل لجنة قبرص للأوراق المالية والبورصات (رقم مرجعي: 120/10).

شم العالمية (سي) المحدودة مع مكاتب في بناء غالاكسيا، ماكاريو و 36 أجياس إلينيس، 1061، نيقوسيا، قبرص.

تحذير المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى قراءة وتأكيد فهمك الكامل لمخاطر الإفصاح.

المناطق المحظورة: لا تقدم شم غلوبال ليميتد خدمات للمواطنين في مناطق معينة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل.

تحذير المخاطر: رأس مالك معرض للخطر. قد لا تكون المنتجات المستدقة مناسبة للجميع. يرجى النظر في الكشف عن المخاطر لدينا.