استخدام إكسيل لإعادة اختبار استراتيجيات التداول.
كيفية دعم اختبار مع إكسيل.
لقد فعلت قدرا لا بأس به من استراتيجية التداول اختبار الظهر. لقد استخدمت لغات البرمجة المتطورة والخوارزميات ولقد فعلت ذلك أيضا مع قلم رصاص والورق. أنت لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ أو مبرمج لدعم اختبار العديد من استراتيجيات التداول. إذا كنت تستطيع تشغيل برنامج جدول بيانات مثل إكسيل ثم يمكنك إعادة اختبار العديد من الاستراتيجيات.
الهدف من هذه المقالة هو أن تظهر لك كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل ومصدر البيانات المتاحة للجمهور. هذا لا ينبغي أن يكلفك أي أكثر من الوقت الذي يستغرقه لإجراء الاختبار.
قبل البدء في اختبار أي استراتيجية، تحتاج إلى مجموعة بيانات. على الأقل هذا هو سلسلة من التاريخ / مرات والأسعار. أكثر واقعية تحتاج التاريخ / الوقت، مفتوحة، عالية، منخفضة، إغلاق الأسعار. عادة ما تحتاج فقط إلى عنصر الوقت من سلسلة البيانات إذا كنت اختبار استراتيجيات التداول خلال اليوم.
إذا كنت ترغب في العمل على طول ومعرفة كيفية دعم الاختبار مع إكسيل أثناء قراءة هذا ثم اتبع الخطوات التي الخطوط العريضة في كل قسم. نحن بحاجة إلى الحصول على بعض البيانات للرمز أننا سوف نعود اختبار.
انتقل إلى: ياهو فينانس في حقل إدخال الرمز (الرموز) أدخل: عب وانقر فوق غو ضمن عروض الأسعار على الجانب الأيسر، انقر على الأسعار التاريخية وأدخل النطاقات الزمنية التي تريدها. اخترت من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2004 انتقل لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر فوق تحميل إلى جدول البيانات احفظ الملف باسم (مثل ibm. csv) وإلى مكان يمكنك العثور عليه لاحقا.
إعداد البيانات.
افتح الملف (الذي قمت بتنزيله أعلاه) باستخدام إكسيل. ونظرا للطبيعة الديناميكية للإنترنت، فإن التعليمات التي تقرأتها أعلاه والملف الذي تفتحه قد تغيرت في الوقت الذي تقرأ فيه هذا.
عندما نزلت هذا الملف، ظهرت الأسطر القليلة الأولى على النحو التالي:
يمكنك الآن حذف الأعمدة التي لن تستخدمها. للاختبار الذي أنا على وشك القيام به سوف تستخدم فقط التاريخ وفتح وإغلاق القيم حتى لقد حذف عالية، منخفضة، حجم و أدج. قريب.
أنا أيضا فرز البيانات حتى أن أقدم تاريخ كان أول وآخر موعد كان في الأسفل. استخدم البيانات - & غ؛ فرز خيارات القائمة للقيام بذلك.
بدلا من اختبار استراتيجية في حد ذاتها أنا ذاهب لمحاولة العثور على يوم من أيام الأسبوع التي قدمت أفضل عائد إذا كنت اتبع شراء فتح وبيع استراتيجية وثيقة. تذكر أن هذه المقالة هنا لتعريفك كيفية استخدام إكسيل لدعم استراتيجيات الاختبار. قد نبني على هذا المضي قدما.
هنا هو الملف ibm. zip الذي يحمل جدول البيانات مع البيانات والصيغ لهذا الاختبار.
توجد بياناتي الآن في الأعمدة من A إلى C (التاريخ، أوبين، كلوز). في الأعمدة D إلى H، لدي صيغ مكان لتحديد العائد في يوم معين.
إدخال الصيغ.
الجزء الصعبة (ما لم تكن خبيرا في إكسيل) تعمل على صياغة الصيغ المستخدمة. هذا هو مجرد مسألة الممارسة وكلما كنت ممارسة المزيد من الصيغ سوف تكتشف والمزيد من المرونة سيكون لديك مع الاختبار الخاص بك.
إذا قمت بتنزيل جدول البيانات ثم نلقي نظرة على الصيغة في الخلية D2. تبدو هكذا:
يتم نسخ هذه الصيغة إلى جميع الخلايا الأخرى في الأعمدة من D إلى H (باستثناء الصف الأول) ولا تحتاج إلى تعديلها بمجرد نسخها. سأشرح بإيجاز الصيغة.
صيغة إف لديها شرط، جزء صحيح وكاذب. والشرط هو: "إذا كان يوم الأسبوع (المحول إلى رقم من 1 إلى 5 الذي يتطابق من الاثنين إلى الجمعة) هو نفس يوم الأسبوع في الصف الأول من هذا العمود (D $ 1) ثم". الجزء الحقيقي من البيان ($ C2- $ B2) ببساطة يعطينا قيمة إغلاق - فتح. هذا يشير إلى أننا اشترى فتح وبيع إغلاق وهذا هو الربح / الخسارة لدينا. الجزء الكاذب من البيان هو زوج من يقتبس مزدوجة (") الذي يضع شيئا في الخلية إذا لم يتم مطابقة يوم من الأسبوع.
علامات $ إلى يسار حرف العمود أو رقم الصف أقفال العمود أو الصف بحيث عندما يتم نسخ هذا الجزء من مرجع الخلية لا يتغير. حتى هنا في مثالنا، عند نسخ الصيغة، فإن الإشارة إلى خلية التاريخ $ A2 ستغير رقم الصف إذا تم نسخها إلى صف جديد ولكن العمود سيبقى في العمود A.
يمكنك عش الصيغ وجعل قواعد والتعبيرات قوية بشكل استثنائي.
النتائج.
في أسفل أعمدة أيام الأسبوع وضعت بعض الوظائف الموجزة. وعلى وجه الخصوص وظائف متوسط ومجموع. هذه تبين لنا أنه خلال عام 2004 كان اليوم الأكثر ربحية لتنفيذ هذه الاستراتيجية يوم الثلاثاء، وجاء ذلك عن كثب يوم الأربعاء.
عندما اختبرت انتهاء يوم الجمعة - صاعد أو هابط؟ وكتبت أن المادة الأولى استخدمت نهجا مشابها جدا مع جدول البيانات والصيغ مثل هذا. وكان الهدف من ذلك الاختبار هو معرفة ما إذا كان انتهاء يوم الجمعة صعوديا أو هبوطيا بشكل عام.
حاول. تحميل بعض البيانات من ياهو المالية، تحميله في إكسيل ومحاولة الخروج الصيغ ونرى ما يمكنك الخروج. أضف أسئلتك في المنتدى.
تتفوق استراتيجية التداول باكتست
سيتم إدخال صفقة تجارية طويلة أو قصيرة عند استيفاء شروط الدخول. يمكن التعبير عن شروط الدخول كتعبير صيغة. تعبير الصيغة حساس لحالة الأحرف ويمكنه الاستفادة من الوظائف والمشغلات والأعمدة كما هو موضح أدناه.
كروسابوف (X، Y) - إرجاع صحيح إذا كان العمود X يعبر فوق العمود Y. تقوم هذه الوظيفة بفحص الفترات السابقة للتأكد من حدوث كروس أوفر بالفعل. كروسبيلو (X، Y) - إرجاع صحيح إذا العمود X تعبر أسفل العمود Y. هذه الوظيفة بفحص الفترات السابقة للتأكد من أن كروس قد حدث فعلا. و (لوجيكاليكسر، ...) - منطقية و. ريتورنس صحيح إذا كانت جميع التعبيرات المنطقية ترو. أو (لوجيكاليكسر، ...) - منطقية أو. ريتورنس صحيح إذا كان أي من التعبيرات المنطقية ترو. دايساغو (X، 10) - إرجاع القيمة (في العمود X) قبل 10 أيام. بريفيوسهي (X، 10) - إرجاع أعلى قيمة (في العمود X) من آخر 10 أيام بما في ذلك اليوم. بريفيوسلو (X، 10) - إرجاع أقل قيمة (في العمود X) من الأيام ال 10 الماضية بما في ذلك اليوم.
أكبر من = يساوي <> لا يساوي = أكبر من أو يساوي + إضافة - الطرح * الضرب / شعبة.
الأعمدة (من أناليسيسوتبوت)
أ - العمود ألف ب - العمود B C. .. ي - العمود ي ز - العمود ز.
هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ومرنة من شروط الدخول. ويسمح بتحديد الأعمدة من ورقة العمل "أناليسيسوتبوت". عند إجراء الاختبارات الخلفية، سيتم استخدام كل صف من العمود للتقييم.
في هذا المثال، إذا كانت القيمة في العمود A في ورقة العمل "أناليسيسيونتبوت" أكبر من أو يساوي قيمة العمود B، سيتم استيفاء شرط الإدخال. و (A> B، C> D)
في هذا المثال، إذا كانت القيمة في العمود A في ورقة العمل "أناليسيسيونتوب" أكبر من قيمة العمود B وقيمة العمود C أكبر من العمود D، سيتم استيفاء شرط الإدخال. crossabove (A، B)
في هذا المثال، إذا كانت قيمة العمود A في ورقة عمل "أناليسيسيونتبوت" تعبر فوق قيمة B، سيتم استيفاء شرط الإدخال. كروسابوف يعني أن A لها أصلا قيمة أقل من أو تساوي B وقيمة A تصبح لاحقا أكبر من B.
يمكن أن تستفيد شروط الخروج من الوظائف والمشغلات والأعمدة كما هو محدد في شروط الإدخال. وعلاوة على ذلك فإنه يمكن أيضا الاستفادة من المتغيرات كما هو مبين أدناه.
الربح يعرف هذا السعر بأنه سعر البيع مطروحا منه سعر الشراء. يجب أن يكون سعر البيع أكبر من سعر الشراء لتحقيق الربح. وإلا فإن الربح سيكون صفرا. الخسارة يعرف هذا السعر بأنه سعر البيع مطروحا منه سعر الشراء عندما يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. بروفيكت (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء ملاحظة: يجب أن يكون سعر البيع أكبر من أو يساوي سعر الشراء. وإلا فإن الربح سوف يكون صفرا. لوسبكت (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء ملاحظة: يجب أن يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. وإلا فستبكت سيكون صفر.
في هذا المثال، إذا كان الربح من حيث النسبة أكبر من 20٪، سيتم استيفاء شروط الخروج.
تتفوق استراتيجية التداول باكتست
الاشتراك في النشرة الإخبارية ترادينفورمد لتلقي الموارد الحرة، والحصول على إخطار حول مقالات جديدة، ومبيعات المنتجات.
لا توجد منتجات في العربة.
لا توجد منتجات في العربة.
تعلم التجارة يستغرق وقتا طويلا والكثير من الصبر. في هذه المقالة أناقش لماذا من الجيد استخدام إكسيل لاستراتيجيات التداول باكتست.
ما هي استراتيجية التداول الجيدة؟
جزء مهم من التداول المربح يستخدم إستراتيجية تداول جيدة. أنواع مختلفة من الاستراتيجيات أداء أفضل في ظروف السوق المختلفة، ويمكن أن يكون من المفيد أن يكون أكثر من استراتيجية جيدة واحدة.
استراتيجية التداول الجيدة هي مثل تناسب جيدا. يجب أن تشعر جيدة وكذلك تبدو جيدة. يجب أن تكون استراتيجية التداول مناسبة تماما مع شخصية ونمط حياة التاجر، فضلا عن كونها مربحة.
إذا كانت استراتيجية التداول لا تناسب مع التاجر فإنه ربما تفشل. A المستعرض، تاجر متعمد يجب أن تعمل على الأرجح على تطوير استراتيجية المريض بطيئة التي تأخذ أرباحا كبيرة من التحركات السوق الكبيرة. أولئك التجار الذين يحصلون على عالية على الأدرينالين وتريد أن تكون باستمرار داخل وخارج السوق، يجب أن تتداول تحركات احتمال عالية على الأطر الزمنية أقصر.
ومما له نفس القدر من الأهمية الوقت والقدرة على التجارة الاستراتيجية بشكل صحيح. الشخص الذي يعمل 40 ساعة في الأسبوع لا يمكن أن تتداول بشكل معقول استراتيجية تتطلب اهتماما مستمرا. ويمكن أيضا أن يكون من الصعب التركيز على التداول من المنزل عندما يكون المنزل مليئا بالأطفال صاخبة. يجب أن يكون التجار واقعيين حول مقدار الوقت والطاقة التي يمكنهم تكريسها لاستراتيجيتهم.
كيفية تطوير استراتيجية تداول جيدة.
الطريقة الوحيدة لتطوير استراتيجية التداول التي تناسبك هي التجربة والخطأ. حتى كنت قد تداولت استراتيجية العيش في السوق أنك لن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان مناسبا لك. هناك طرق لتسريع عملية تطوير استراتيجيتك الخاصة.
مراجعة سجل التداول الخاص بك.
والأسواق المالية لديها طريقة لتعليمنا الدروس التي نحتاج إلى تعلمها.
دراسة الصفقات الماضية الخاصة بك هو مفيد جدا لتنقيح النهج الخاص بك إلى التداول. انظر كيف يمكنك التعامل مع الظروف الصعبة. كيف جيدا التمسك خطتك ومقدار الربح أو الخسارة التي تأخذ بها من كل خطوة السوق. هل يمكن أن يكون لديك المزيد من الأرباح من الصفقات الفوز الخاص بك وقطع الخاسرين الخاص بك في وقت سابق؟
Backtesting.
لإدخال أساليب جديدة وللتكيف مع ظروف السوق المختلفة، باكتستينغ هو في غاية الأهمية. يستخدم باكتستينغ بيانات الأسعار التاريخية لنرى كيف كانت استراتيجيات التداول قد نفذت.
يجب أن يتم إجراء الاختبار المسبق بعناية وأن الأداء السابق لا يساوي الأداء المستقبلي. ومع ذلك، فإنه لا تقدر بثمن لإزالة الأعشاب الضارة الاستراتيجيات التي لم تكن مربحة واكتشاف نقاط الضعف في استراتيجيات جيدة على ما يبدو.
كما أن التقييم المسبق مفيد جدا لوضع مبادئ تجارية عامة لسوق معينة. على سبيل المثال، نفذت سلسلة من الاختبارات باستخدام نظام تداول دخول عشوائي. في هذه المواد: دخول عشوائي والدخول العشوائي بالإضافة إلى المؤشرات الفنية. وأظهرت هذه الاختبارات لي أنه في سوق ور / أوسد نظام الدخول العشوائي يمكن أن تكون مربحة. أنا لن أذهب إلى نظام دخول عشوائي ولكني سأستخدم المبادئ، مثل وقف زائدة كجزء من التداول اليومي في ور / أوسد.
استخدام ميكروسوفت إكسيل.
يمكنك باكتست باستخدام العديد من المنصات المختلفة ولكن واحدة من أسهل الطرق لاختبار استراتيجيات معقدة نسبيا باستخدام إكسيل.
إكسل هو الوصول إليها للغاية ومعظم الناس يعرفون بالفعل طريقهم حول البرنامج. فمن المستخدم ودية للغاية وهناك كمية كبيرة من المعلومات المتاحة على الانترنت حول تحسين مهارات إكسيل.
تتم برمجة استراتيجيات التداول باستخدام بيانات منطقية. إكسيل هو واحد من أسهل البيئات للبرنامج. ويمكن برمجة عدد كبير من المؤشرات التقنية ويمكن أن يكون منطق التداول بسيطا أو معقدا حسب الحاجة.
في بلدي الأمازون كيندل الاليكترونى & # 8211؛ كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل & # 8211؛ وأظهر كيف يمكن استخدام إكسيل لتطوير جداول البيانات باكتست الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن جدول بيانات يمكنك أيضا شرائها مباشرة: شراء جداول البيانات إكسل.
تعلم التجارة هو عملية أبطأ مما يود معظمنا. ومع ذلك، من خلال استخدام بعض الأفكار في المادة فمن الممكن لجعلها أسرع (وأقل تكلفة بكثير) العملية.
ترك الرد إلغاء الرد.
6 في 1 حزمة & # 36؛ 87.98 & # 36؛ 70.38 بيتكوين استراتيجية التداول اندلاع & # 36؛ 21.25 10 في 1 حزمة & # 36؛ 167.48 & # 36؛ 113.05 4 في 1 باكيج & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 21.25 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 21.25 4 في 1 حزمة & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
مثال: إعادة اختبار استراتيجية التداول.
يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف وتظهر كيفية تحسين والتاجر. ومع ذلك، فإنه من الصعب العثور على طريقة دقيقة لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك.
إكسيل هي واحدة من القطع الأكثر شعبية من البرامج في العالم. معظم الناس لديهم بالفعل بعض المهارات في استخدام إكسيل. في هذه المقالة والفيديو المصاحبة أظهر كيف يمكن استخدام إكسيل لاختبار مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول في أي سوق والإطار الزمني.
كثير من الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال مشاهدة. لقد سجلت فيديو يوتوب يظهر لي مدى سهولة اختبار استراتيجياتك باستخدام إكسيل. في هذا الفيديو، أضف بيانات تاريخية. أنا برنامج 3 المؤشرات الفنية. وأخيرا أدخل معايير الدخول والخروج التجارية.
إطار العمل.
في كل مرة كنت اختبار استراتيجية التداول كنت تفعل نفس الأشياء مرارا وتكرارا. أنت لا تريد أن تبدأ مع قالب فارغ في كل مرة تحتاج إلى اختبار استراتيجية.
يجب أن تضع إطارا لكيفية تطوير إستراتيجية التداول. يمكنني استخدام نموذج باكتست ترادينفورمد كإطار لاختبار جميع استراتيجيات التداول بلدي. وتشمل هذه النماذج العديد من الميزات المفيدة بما في ذلك وقف الخسائر، وأهداف الربح وتوقف زائدة. كما تتضمن مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة لتحليل أداء إستراتيجية التداول.
البيانات التاريخية.
من الضروري الحصول على بيانات جيدة عن الأسعار التاريخية قبل إجراء الاختبارات الخلفية. فمن السهل للحصول على بيانات الأسعار اليومية وطويلة الأجل في كثير من الأحيان مجانا. وقد حصلت ياهو المالية مجموعة واسعة من الأسواق المختلفة.
للحصول على البيانات خلال اليوم هو أكثر صعوبة. يمكنني استخدام MT4 لتداول العملات الأجنبية بلدي. يتم تقديم MT4 من قبل العديد من السماسرة ولديه ميزة أنه يسمح لك بتحميل البيانات مباشرة من المحطة. لتنزيل البيانات التي تحتاج إليها لتحديد تولس & # 8211؛ مركز التاريخ ومن ثم اختيار السوق للتصدير.
بعد الحصول على البيانات السابقة في جدول بيانات. يمكنك استخدام نسخ ولصق لإدخال البيانات بسرعة في باكتست الخاص بك. لا تستخدم قص ولصق لأنه قد يؤثر على الصيغ في جدول بيانات باكتست.
إشارات الدخول & # 8211؛ المؤشرات الفنية وأنماط الشارت.
الخطوة التالية لاختبار استراتيجيتك هي إدخال معايير التداول الخاصة بك. كثير من الناس التجارة باستخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. وتستند هذه على الصيغ الرياضية ويمكن حسابها باستخدام إكسيل. في الفيديو أشرح كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي بسرعة، ومؤشر ستوكاستيك ومتوسط النطاق الحقيقي. يمكنك أن ترى من الفيديو أنه لا يستغرق وقتا طويلا للقيام بذلك.
معظم الوقت الذي لا تريد لحساب المؤشرات من الصفر. لجعل هذا أسرع وأسهل لقد كتبت اثنين من الكتب التي تظهر كيفية حساب مجموعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. للحصول على مزيد من المعلومات راجع: تحسين نتائج التداول الخاصة بك عن طريق حساب المؤشرات الفنية والحصول على نتائج أفضل للتجارة باستخدام المؤشرات الفنية. كل من هذه تأتي مع جدول يحتوي على جميع حسابات المؤشر.
بعد الحصول على المؤشر في جدول بيانات، يمكنك ببساطة نسخه ولصقه في جدول بيانات باكتست.
برمجة معايير الدخول والخروج.
يمكن أن يكون هذا الشيء تحديا بالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون إف البيانات في إكسيل. إذا كانت البيانات هي اللبنات الأساسية لجميع منطق التداول. نحن نريد لدخول الصفقات في ظل ظروف محددة. ويمكن أن يكون هذا عندما يعبر الماكد عن خط 0، وشكلت شمعة دوجي أو وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي معين.
بناء الجملة إذا كانت العبارات هي: إف (لوجيك) & # 8211؛ هو صحيح ثم القيام بذلك & # 8211؛ هو خطأ ثم القيام بذلك.
في إكسيل قد نرغب في استخدام بيان إف للتحقق مما إذا كانت X أكبر من Y. ستبدو الصيغة كما يلي: = إف (X & غ؛ Y، & # 8220؛ X هي هيغير & # 8221 ؛، & # 8220؛ X هي انخفاض & # 8221؛)
معايير الدخول.
في الفيديو استخدمت معايير دخول التجارة ل إنتر لونغ عندما يكون السعر أكبر من إما و ستوشزاتيك تجاوزت خط 20 (خط ذروة البيع). معايير دخول التجارة في العمود R. تحتوي الخلية الأولى على: = إف (و (F203 & غ؛ G203، K203 & غ؛ النتائج! $ C $ 12، K202 & لوت؛ ريسولتس! $ C $ 12، AC203 = $ أس $ 3)، & # 8220؛ طويل & # 8221؛، & # 8221؛ & # 8221؛)
يمكننا أن نكون أكثر منطقية من هذا إذا ترجمنا إلى رمز شبه. وهذا يعني استخدام اللغة العادية لشرح كل خطوة. في الكود الزائف يقرأ البيان:
إف (كلوز & غ؛ إما و ستوشاستيك & غ؛ خط البيع الزائد والخط العشوائي السابق & لوت؛ خط البيع الزائد ولا توجد صفقات طويلة مفتوحة)، ثم أدخل طويلا، وإلا لا شيء.
معايير الخروج.
يتم برمجة معايير الخروج في نفس الطريقة تماما لمعايير الدخول. في هذه الحالة قد أرغب في الخروج من لونغ تريد عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 (خط ذروة الشراء). في إكسيل استخدمت الرمز: = إف (أند (K203 & غ؛ ريسولتس! $ C $ 13، U203 = 0، T203 = 0، AC203 = $ أس $ 2)، & # 8221؛ كلوز & # 8221 ؛،)
في رمز شبه هذا يعني. إف (مؤشر ستوكاستيك & غ؛ لم يتم ضرب خط فائض الشراء ووقف الخسارة ولم يتم ضرب الهدف والصفقات الطويلة مفتوحة، ثم إغلاق طويل، وإلا لا شيء.
وقف الخسارة وأهداف الربح.
في هذا نموذج باكتست ترادينفورمد لدي أهداف وقف الخسارة والأرباح المبرمجة بالفعل. يتم حسابها باستخدام عدة أتر. وهذا يعني أنها ديناميكية وتتكيف مع تقلبات السوق.
يمكننا استخدام إكسيل لحساب أي مقاييس النتائج التي نريدها. في جدول البيانات هذا، استخدم مجموعة متنوعة من الطرق لمعرفة مدى ربحية الإستراتيجية. يقيس عامل الربح القيمة المطلقة للحرف الفائزة مقسوما على الصفقات الخاسرة. نسبة الفوز يخبرنا كم عدد الصفقات مربحة بالمقارنة مع كم يخسرون. وأقارن أيضا قيمة متوسط التجارة الفائزة بمتوسط التجارة الخاسرة.
أنا أيضا استخدام الرسم البياني رأس المال للحصول على الانطباع البصري لاستراتيجية التداول مع مرور الوقت. هذا سيظهر ما إذا كانت النتائج متسقة أو أنها قد حدثت خلال ظروف السوق المحددة.
مقالات أخرى قد يعجبك.
وكما يوحي الاسم، فإن مؤشر سوبيرترند الفني يساعد على تحديد اتجاهات السوق. هذه المقالة & هيليب؛
// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛
إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
3 مربحة استراتيجيات التداول إيشيموكو كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل كيفية التداول بيتكوين مثل برو نظام الربح هيكين العشي بسيطة ومربحة الصفحة الرئيسية كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل كيفية التجارة 3 كسر خط الرسوم البيانية الربحية آخر المشاركات.
(1) الخيارات الثنائية (2) كريبتوكيرنسيز (1) يبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك ترادينغ (2) إكسيل ترادينغ (6) إكسيل ترادينغ (6) غوغل شيتس (1) التداول في التداول (1) تجارة الكتب (1) تداول الأوراق المالية (1) تداول الأوراق المالية (1) التداول في التداول (1) 2) استراتيجيات التداول (25) أونكاتغوريزد (2)
6 في 1 حزمة & # 36؛ 87.98 & # 36؛ 70.38 بيتكوين استراتيجية التداول اندلاع & # 36؛ 21.25 10 في 1 حزمة & # 36؛ 167.48 & # 36؛ 113.05 4 في 1 باكيج & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 21.25 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 21.25 4 في 1 حزمة & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
باكتستينغ إستراتيجية كروس أوفر طويلة المدى المتحركة في إكسيل.
الآن لأولئك منكم الذين يعرفونني كمدون قد تجد هذا المنصب غير تقليدية قليلا إلى بلدي النمط التقليدي للكتابة، ولكن في روح التطور، مستوحاة من صديق لي ستيوارت ريد (تورينجفينانس)، وسوف أتبع بعض من النصائح المقترحة في مشاركة المدونة التالية.
كونه طالبا في برنامج إبات كنت متحمسا لمعرفة المنهجية التي يستخدمها الآخرون عندما يتعلق الأمر باكتستينغ. كالمعتاد، نبدأ في إكسيل ثم نهاجر إلى R.
بعد أن كتب سابقا سلسلة بلوق على باكتستينغ على إكسيل ومن ثم الانتقال إلى R، كنت مهتما جدا أن نرى طريقة مختلفة قليلا المستخدمة من قبل فريق كوانتينستي.
يرجى تحميل جدول بيانات إكسيل بحيث يمكنك اتباع المثال كما نذهب على طول.
"من خلال حساب أسعار المعاملات يفتح بعض الأبواب مثيرة جدا للاهتمام لتنفيذ تحليل مي"
الفرق الرئيسي الوحيد في الطريقة هو أنه يفتح الباب لمقاييس الأداء مثل:
مجموع عوائد إيجابية عوائد سلبية الصفقات الإيجابية الصفقات السلبية ضرب نسبة العائد المتوسط مي (أقصى عكس السلبية)
ولكن يعاني من عدم القدرة على رسم منحنى الأسهم مثل طريقة بلدي الأصلي (أن أحب أن نفكر في لنا باكتست فيكتوريسد)، ولكن يمكنك بسهولة دمج منحنى الأسهم، كما فعلت في هذا المنصب.
بناء "مرحبا العالم" من استراتيجيات التداول: "طويلة قصيرة الانتقال المتوسط كروس استراتيجية".
الخطوة 1: الحصول على البيانات.
هناك العديد من الأماكن التي يمكنك الحصول على البيانات، ولكن لهذا المثال سوف نحصل على البيانات من ياهو المالية. سأبني هذا المثال باستخدام غوغل كمشاركة. هنا هو رابط لتحميل بيانات الأسعار في تنسيق ملف كسف من ياهو. ملاحظة: يرجى التأكد من النظام من الأقدم إلى الأحدث التاريخ.
بيانات الأسعار من ياهو بتنسيق ملف كسف.
الخطوة 2: إنشاء عمود لكل من المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط القصير (سما)
لهذا المثال أريد منك الاستفادة من 5 و 25 يوم سما. بالنسبة لأولئك منكم الذين هم جديد في استراتيجيات التداول، سما هو ببساطة المبلغ الإجمالي لسعر الإغلاق مقسوما على عدد من الملاحظات.
2.1) إنشاء سما قصيرة الأجل (5 أيام)
باستخدام الصيغة التالية في إكسيل: = أفيراج (G2: G6)
2.2) إنشاء سما طويلة الأجل (25 يوما)
باستخدام الصيغة التالية في إكسيل: = أفيراج (E2: E26)
الخطوة 3: توليد إشارات التداول.
في هذه الخطوة حيث القراء سوف تلتقط على اختلاف كبير من بلدي بلوق وظيفة السابقة على بناء باكتستر فيكتوريسد. وسوف أدمج منهجي الأصلي في هذا المنصب أيضا من أجل رسم منحنى الأسهم.
والشيء التالي الذي علينا القيام به هو توليد إشارات البيع والشراء.
في اليوم السابق كان (5) سما أدنى من (25) سما وفي اليوم الحالي هناك تغيير حيث (5) سما الآن فوق (25) سما،
اكتب السلسلة "بوي" في الحقل الحالي.
في اليوم السابق كان (5) سما فوق (25) سما وفي اليوم الحالي هناك تغيير حيث (5) سما هو الآن أقل من (25) سما،
اكتب السلسلة "بيع" في الحقل الحالي.
إضافة سلسلة فارغة "" إلى الحقل الحالي.
يتم تمثيل هذا في إكسيل باستخدام الصيغة التالية:
يتم احتساب المتوسط المتحرك على أساس أسعار الإغلاق وليس إغلاق إغلاق لأننا نريد أن يتم إنشاء إشارة التجارة على بيانات الأسعار وليس متأثرة بتوزيعات الأرباح المدفوعة.
الخطوة 4: الحصول على شراء / سعر بيع التجارة.
في العمود التالي، أضف صيغة إكسيل التالية: = إف (J26 & لوت؛ & غ؛ & # 8221؛ & # 8221؛، G27، K26)
المنطق هو كما يلي:
إذا كان عمود إشارة التجارة لليوم السابق (من المهم جدا أن تأخر المؤشر لإزالة التحيز نظرة إلى الأمام) ليست سلسلة فارغة ثم الاستفادة من السعر السابق فوق الحقل الحالي، وإلا تعيين الحقل الحالي لسعر الإغلاق لهذا اليوم.
قد يجادل البعض أنه لا يمكنك في الواقع الحصول على وثيقة لهذا اليوم ولكن يمكنك إذا كنت وضعت طلبك في مزاد الإغلاق، وحتى بعد المزاد هناك بعض الأوامر المتبقية التي يمكنك ملء، واحدة من الأموال السابقة أنا عملت لفعل هذا بالضبط.
الخطوة 5: حساب العوائد.
إضافة عمود يسمى الإرجاع الذي يجعل استخدام صيغة إكسيل التالية: = إف (J26 = & # 8221؛ سيل & # 8221؛، K27 / K26-1، إف (J26 = & # 8221؛ بوي & # 8221؛، 1-K27 / K26، & # 8221؛ & # 8221؛))
إذا كان اليوم السابق ولدت إشارة بيع ثم اتخاذ سعر الإغلاق اليوم وتقسيمه من سعر الشراء وطرح 1.
آخر إذا كان في اليوم السابق إنشاء إشارة شراء ثم إضافة 1 وطرح (سعر الإغلاق اليوم وتقسيمها من سعر الشراء).
وتحسب هذه الصيغة عوائد تجارة معينة.
الخطوة 6: احسب بعض مقاييس الأداء.
عوائد إيجابية: = سوميف (L: L، & # 8221؛ & غ؛ 0 & # 8243؛) عوائد سلبية: = سوميف (L: L، & # 8221؛ & لوت؛ 0 & # 8243؛) الصفقات الإيجابية: = كونتيف (L: L & أمب؛ 8220؛ & غ؛ 0 & # 8221؛) الصفقات السلبية: = كونتيف (L: L، & # 8220؛ & لوت؛ 0 & # 8221؛) هيت راتيو = O4 / (O4 + O5) متوسط الإرجاع = أفيراج : L)
هذه ليست مقاييس أداء محفظة التقليدية ولكن من خلال حساب سعر الشراء والبيع فإنه يفتح بعض الأبواب مثيرة جدا للاهتمام لتنفيذ أقصى تحليل الرحلة السلبية التي يمكن استخدامها لتحسين وقف الخسائر.
"ملاحظة: لم أتمكن من حساب هذه المقاييس بطريقتي السابقة بسبب عدم تسجيل أسعار الشراء والبيع للمعاملات".
إضافة منحنى الأسهم.
الخطوة 1: إضافة عمودين جديدين للعوائد اليومية والعودة اليومية سجل اليومية من حصة.
لهذا سوف الاستفادة من تعديل سعر الإغلاق كما أريد أرباح توزع على أن تنعكس في استراتيجياتنا منحنى الأسهم ومجموع العائد العائد.
فورمولا فور دايلي ريتورنس هو: (سعر اليوم / سعر الأمس) & # 8211؛ 1.
صيغة إكسيل: = G3 / G2-1.
الصيغة هي استخدام للعودة اليومية سجل الطبيعي هو: لن (سعر اليوم / سعر الأمس)
صيغة إكسيل: = لن (G3 / G2)
الخطوة 2: حساب إشارات حيازة طويلة أو قصيرة.
في هذا العمود نريد أن نعرف ما إذا كنا نحتفظ حاليا بموقف طويل أو قصير. ويمثل هذا بواسطة 1 لفترة طويلة و -1 قصيرة.
هذا يبني على المتوسط المتحرك عبر الاستراتيجية من خلال الذهاب لفترة طويلة إذا كان سما على المدى القصير فوق المدى الطويل سما وقصيرة إذا كان العكس هو الصحيح.
"ملاحظة: عليك أن تأخر الإشارات من يوم واحد من أجل إزالة نظرة التحيز إلى الأمام."
في هذا المثال صيغة إكسيل على النحو التالي: = إف (H26 & غ؛ I26، 1، -1)
الخطوة 3: حساب استراتيجية لن العوائد اليومية.
هذا هو الجزء السهل، ببساطة مضاعفة السجل اليومي العائد اليومي من الوضع الحالي.
صيغة إكسيل: = R27 * S27.
الخطوة 4: حساب العوائد التراكمية لكل من الاستراتيجية والحصة كما لو كنت اشتريت وعقد. (القيام بذلك لتكون بمثابة المقارنة)
الصيغة لعوائد التراكمي بسيطة، لن يعود لك ببساطة إضافتها باستخدام = T27 + U26.
التالي تحتاج إلى عكس السجل الطبيعي باستخدام الصيغة التالية: = إكس (U27) -1.
ومن ثم تحتاج إلى حساب الأسهم العائدات التراكمية:
صيغة إكسيل = (1 + Q27) * (1 + Q26) -1.
الخطوة 5: رسم العوائد.
وكما يتبين من الرسم البياني أعلاه، فإن هذه الاستراتيجية ليست مربحة على هذا الإطار الزمني المحدد ومشاركتها ولكن هذا.
التركيز البرنامج التعليمي هو على بناء باكتستر باستخدام إكسيل اضغط على التغريدة. وأود أن أشجع القراء على استكشاف استراتيجيات التداول الأخرى من خلال محاولة دمج مؤشر القوة النسبية لتكون بمثابة دليل على كيفية حجم الموقف.
الخطوات التالية.
في ما يلي بعض استراتيجيات التداول الأخرى مع نماذج أوراق البيانات & # 8211؛ التداول مع إتف، استراتيجية التداول شمعدان، زوج استراتيجية التداول و بلاك سكولز الخيار التسعير نموذج. إذا كنت المبرمج أو فني المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك، وتعلم التداول الآلي من المحاضرات التفاعلية الحية من قبل الممارسين اليومية. ويشمل البرنامج التنفيذي في تجارة الخوارزميات وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تسجيل الآن!
الوظائف ذات الصلة:
10 أفكار حول "باكتستينغ طويل الانتقال المتحرك المتوسط استراتيجية كروس أوفر في إكسيل"
20 أكتوبر 2018.
شكرا لتقاسم هذه. يبدو لي أن هناك خطأ في حساب عوائد الاستراتيجية اليومية (كول S) في الأيام التي لديها إشارة تجارية. أنت تستخدم إغلاق سعر الإغلاق اليومي، ولكن في أيام التجارة يحدث سعر الافتتاح يحتاج إلى استخدامها.
على سبيل المثال في اليوم الأول هناك موقف (الصف 27) عودة يجب لنا السعر المفتوح لذلك اليوم (533.762426) كما دخول، وليس في اليوم السابق & # 8217 ق إغلاق (531.352374). يجب أن يكون العائد اليومي = -1 * (G27 / B27-1) وهو 1.09٪.
22 أكتوبر، 2018.
رصدت بشكل جيد جدا. شكرا لك لاخراج هذه النقطه. هذا خطأ قمت به.
هناك طريقتان لحل هذه المشكلة،
1.) الخطوة 4 يجب الاستفادة من سعر الإغلاق وليس مفتوحة. (وهذا هو في كثير من الأحيان كيف يمكنني تشغيل اختبارات سريعة.) ملاحظة: لا يمكن شراء في الواقع في وثيقة و & # 8220؛ بلوق يمزح مع نماذج & # 8221؛ لديه طريقة رائعة لمعالجة هذه المشكلة مع نهاية البيانات اليوم) هتبس: //blog. thinknewfound/2018/10/building-better-backtests/
2.) بدلا من ذلك يمكنك إضافة الصيغة التالية إلى الصف 27 العمود S وجميع الحقول أسفل هذا العمود.
= إف (R27R26، ((E27 / B27) -1) * R27، Q27 * R27)
المنطق هو كما يلي:
إذا كان هناك تغيير في إشارة التجارة ثم:
حساب العائد اليومي إذا اشترينا في العراء. فورمولا = (كلوز برايس / أوبين برايس) & # 8211؛ 1.
وأمبير. كما تتضاعف من قبل إشارة التجارة الخاصة بك.
ببساطة استخدام العائدات اليومية كما كان من قبل التي يتم حسابها من وثيقة لإغلاق مضروبا في إشارة التجارة.
شكرا لك مرة أخرى على ردود الفعل.
كيف وجدت المقالة؟ هل هناك مواضيع أخرى تريد منا أن نكتبها؟
مرحبا، جاك جوبيرت.
عمل مثير للاهتمام. ومع ذلك، وجدت خطأ. عند حساب عوائد نائب الرئيس على موقف قصير، يجب أن تعتمد رأس المال نهاية على سعر الدخول والخروج من الموقف، ولكن ليس على ما يحدث في الوسط. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير G33 إلى 800، فإنه يغير جميع البيانات أدناه (ينبغي للمرء أن يتوقع أن سعر ضار لمرة واحدة على موقف قصير وبالتالي العائد السلبي يجب أن يقابله بوسيتيف عودة العودة إلى 500-520 المدى، ولكن لا يحدث ذلك).
الثور والدب المستثمر.
مرحبا الثور ومستثمر الدب.
شكرا لك على هذا. لها لأنني لم & # 8217؛ ر الاستفادة من العوائد لن. وسوف يتم تحديث المادة خلال عطلة نهاية الأسبوع. إن منحنى الأسهم لا يتغير كثيرا مع العوائد القياسية (بنسبة 2٪) نظرا لأنك لا تعبر عن الأسعار المعدلة عن طريق إضافة القيم المتطرفة.
ولكن رصدت بشكل جيد.
حسنا تم تحديث المقالة مع كافة التصحيحات. شكرا لكم جميعا على ردود الفعل.
15 يناير 2017.
كيفية حساب متوسط العائد لمؤشر القوة النسبية أو مؤشر التمويل األصغر.
شكرا لتقاسم هذا، ساعدني تصميم بلدي سما قليلا.
20 أكتوبر 2017.
من الجيد أن نرى مشاركتك وتبادل منطق التداول باستخدام إكسيل. لقد حاولت هذا لمدة عامين تقريبا في المنزل بعد العمل. أود أن أشاطركم بعض وجهة نظركم لجعل هذه الاستراتيجية تحسين وبالتالي يمكن أن تلهم الناس في حين يبحث هذا المنصب.
شكرا لبعض فكرتك التي تلهمني للنظر في أثناء إعداد نظام اختبار الظهر. ومع ذلك، مع التحقيق على المدى الطويل وانخفاض الكفاءة، وأبدأ في محاولة للحصول على البرامج المهنية لتشغيل باكتست ولكن لا تزال تواجه الكثير من المشكلة. انها حقا الذهاب بدء منصة لاستخدام التفوق التي يمكن أن تعزز فكرتك قبل الاقتراب من مستوى الخبراء.
يكون سعر الصفقة مفتوحا في يوم التداول التالي. في الواقع، لا يمكننا التداول بسعر وثيق عند إغلاق السوق. على سبيل المثال، في الخلية K27، يجب أن تكون الصيغة = إف (J26 & # 8243؛ & # 8221؛، B27، K26) بدلا من = إف (J26 & # 8243؛ & # 8221؛، G27، K26).
أيضا، لتحسين المعلمة سما، وسوف تستخدم وظيفة تعويض التي تمكن من جعل حساب سريع فقط عن طريق تغيير المعلمات. وسوف أضيف 5 و 25 إلى H2 خلية و I2 على التوالي. ثم تكون الصيغة للخلية H6 هي = إف (رو () - 1 & لوت؛ $ H $ 2، & كوت؛ & كوت؛، أفيراج (أوفست ($ E6،0،0، - $ H $ 2،1))) بينما سيكون I6 = IF (ROW () - 1 العلامة & lt؛ 2 $ I $، ومثل؛ & مثل؛، AVERAGE (الإزاحة ($ E6،0،0، - $ I $ 2،1))).
نأمل فوق رسالة يساعد.
24 أكتوبر 2017.
شكرا لك على توصيتك. ومن المؤكد أن شيئا يمكن للقراء تنفيذها إذا كانوا لا يريدون تشغيل التحليل على أسعار نهاية اليوم. وأود أيضا كيف كنت تستخدم وظيفة الإزاحة. أنصحك بالانتقال من إكسيل إلى بيئة بيثون واستخدام مكتبة نومبي.
فيما يتعلق بأسعار نهاية اليوم إغلاق. لقد كانت تجربتي المهنية التي كمستثمر مؤسسي الوسيط الخاص بك هو قادرة على الحصول على سعر قريب جدا من سعر الإغلاق، يمكنك إضافة حساب انزلاق صغير لتكاليف المعاملات لحساب ذلك في باكتست. معظم الأسواق لديها أيضا التداول في السوق بعد أن يمكن للوسطاء تسهيل (ولكن مع ضعف السيولة).
وآمل أن يساعد هذا تسليط بعض الضوء.
1 نوفمبر 2017.
هنا هو الغذاء للفكر: إذا كانت الاستراتيجية هي دائما الخاسر، تفعل العكس.
الاشتراك في النشرة الإخبارية ترادينفورمد لتلقي الموارد الحرة، والحصول على إخطار حول مقالات جديدة، ومبيعات المنتجات.
لا توجد منتجات في العربة.
لا توجد منتجات في العربة.
تعلم التجارة يستغرق وقتا طويلا والكثير من الصبر. في هذه المقالة أناقش لماذا من الجيد استخدام إكسيل لاستراتيجيات التداول باكتست.
ما هي استراتيجية التداول الجيدة؟
جزء مهم من التداول المربح يستخدم إستراتيجية تداول جيدة. أنواع مختلفة من الاستراتيجيات أداء أفضل في ظروف السوق المختلفة، ويمكن أن يكون من المفيد أن يكون أكثر من استراتيجية جيدة واحدة.
استراتيجية التداول الجيدة هي مثل تناسب جيدا. يجب أن تشعر جيدة وكذلك تبدو جيدة. يجب أن تكون استراتيجية التداول مناسبة تماما مع شخصية ونمط حياة التاجر، فضلا عن كونها مربحة.
إذا كانت استراتيجية التداول لا تناسب مع التاجر فإنه ربما تفشل. A المستعرض، تاجر متعمد يجب أن تعمل على الأرجح على تطوير استراتيجية المريض بطيئة التي تأخذ أرباحا كبيرة من التحركات السوق الكبيرة. أولئك التجار الذين يحصلون على عالية على الأدرينالين وتريد أن تكون باستمرار داخل وخارج السوق، يجب أن تتداول تحركات احتمال عالية على الأطر الزمنية أقصر.
ومما له نفس القدر من الأهمية الوقت والقدرة على التجارة الاستراتيجية بشكل صحيح. الشخص الذي يعمل 40 ساعة في الأسبوع لا يمكن أن تتداول بشكل معقول استراتيجية تتطلب اهتماما مستمرا. ويمكن أيضا أن يكون من الصعب التركيز على التداول من المنزل عندما يكون المنزل مليئا بالأطفال صاخبة. يجب أن يكون التجار واقعيين حول مقدار الوقت والطاقة التي يمكنهم تكريسها لاستراتيجيتهم.
كيفية تطوير استراتيجية تداول جيدة.
الطريقة الوحيدة لتطوير استراتيجية التداول التي تناسبك هي التجربة والخطأ. حتى كنت قد تداولت استراتيجية العيش في السوق أنك لن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان مناسبا لك. هناك طرق لتسريع عملية تطوير استراتيجيتك الخاصة.
مراجعة سجل التداول الخاص بك.
والأسواق المالية لديها طريقة لتعليمنا الدروس التي نحتاج إلى تعلمها.
دراسة الصفقات الماضية الخاصة بك هو مفيد جدا لتنقيح النهج الخاص بك إلى التداول. انظر كيف يمكنك التعامل مع الظروف الصعبة. كيف جيدا التمسك خطتك ومقدار الربح أو الخسارة التي تأخذ بها من كل خطوة السوق. هل يمكن أن يكون لديك المزيد من الأرباح من الصفقات الفوز الخاص بك وقطع الخاسرين الخاص بك في وقت سابق؟
Backtesting.
لإدخال أساليب جديدة وللتكيف مع ظروف السوق المختلفة، باكتستينغ هو في غاية الأهمية. يستخدم باكتستينغ بيانات الأسعار التاريخية لنرى كيف كانت استراتيجيات التداول قد نفذت.
يجب أن يتم إجراء الاختبار المسبق بعناية وأن الأداء السابق لا يساوي الأداء المستقبلي. ومع ذلك، فإنه لا تقدر بثمن لإزالة الأعشاب الضارة الاستراتيجيات التي لم تكن مربحة واكتشاف نقاط الضعف في استراتيجيات جيدة على ما يبدو.
كما أن التقييم المسبق مفيد جدا لوضع مبادئ تجارية عامة لسوق معينة. على سبيل المثال، نفذت سلسلة من الاختبارات باستخدام نظام تداول دخول عشوائي. في هذه المواد: دخول عشوائي والدخول العشوائي بالإضافة إلى المؤشرات الفنية. وأظهرت هذه الاختبارات لي أنه في سوق ور / أوسد نظام الدخول العشوائي يمكن أن تكون مربحة. أنا لن أذهب إلى نظام دخول عشوائي ولكني سأستخدم المبادئ، مثل وقف زائدة كجزء من التداول اليومي في ور / أوسد.
استخدام ميكروسوفت إكسيل.
يمكنك باكتست باستخدام العديد من المنصات المختلفة ولكن واحدة من أسهل الطرق لاختبار استراتيجيات معقدة نسبيا باستخدام إكسيل.
إكسل هو الوصول إليها للغاية ومعظم الناس يعرفون بالفعل طريقهم حول البرنامج. فمن المستخدم ودية للغاية وهناك كمية كبيرة من المعلومات المتاحة على الانترنت حول تحسين مهارات إكسيل.
تتم برمجة استراتيجيات التداول باستخدام بيانات منطقية. إكسيل هو واحد من أسهل البيئات للبرنامج. ويمكن برمجة عدد كبير من المؤشرات التقنية ويمكن أن يكون منطق التداول بسيطا أو معقدا حسب الحاجة.
في بلدي الأمازون كيندل الاليكترونى & # 8211؛ كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل & # 8211؛ وأظهر كيف يمكن استخدام إكسيل لتطوير جداول البيانات باكتست الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن جدول بيانات يمكنك أيضا شرائها مباشرة: شراء جداول البيانات إكسل.
تعلم التجارة هو عملية أبطأ مما يود معظمنا. ومع ذلك، من خلال استخدام بعض الأفكار في المادة فمن الممكن لجعلها أسرع (وأقل تكلفة بكثير) العملية.
ترك الرد إلغاء الرد.
6 في 1 حزمة & # 36؛ 87.98 & # 36؛ 70.38 بيتكوين استراتيجية التداول اندلاع & # 36؛ 21.25 10 في 1 حزمة & # 36؛ 167.48 & # 36؛ 113.05 4 في 1 باكيج & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 21.25 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 21.25 4 في 1 حزمة & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
مثال: إعادة اختبار استراتيجية التداول.
يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف وتظهر كيفية تحسين والتاجر. ومع ذلك، فإنه من الصعب العثور على طريقة دقيقة لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك.
إكسيل هي واحدة من القطع الأكثر شعبية من البرامج في العالم. معظم الناس لديهم بالفعل بعض المهارات في استخدام إكسيل. في هذه المقالة والفيديو المصاحبة أظهر كيف يمكن استخدام إكسيل لاختبار مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول في أي سوق والإطار الزمني.
كثير من الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال مشاهدة. لقد سجلت فيديو يوتوب يظهر لي مدى سهولة اختبار استراتيجياتك باستخدام إكسيل. في هذا الفيديو، أضف بيانات تاريخية. أنا برنامج 3 المؤشرات الفنية. وأخيرا أدخل معايير الدخول والخروج التجارية.
إطار العمل.
في كل مرة كنت اختبار استراتيجية التداول كنت تفعل نفس الأشياء مرارا وتكرارا. أنت لا تريد أن تبدأ مع قالب فارغ في كل مرة تحتاج إلى اختبار استراتيجية.
يجب أن تضع إطارا لكيفية تطوير إستراتيجية التداول. يمكنني استخدام نموذج باكتست ترادينفورمد كإطار لاختبار جميع استراتيجيات التداول بلدي. وتشمل هذه النماذج العديد من الميزات المفيدة بما في ذلك وقف الخسائر، وأهداف الربح وتوقف زائدة. كما تتضمن مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة لتحليل أداء إستراتيجية التداول.
البيانات التاريخية.
من الضروري الحصول على بيانات جيدة عن الأسعار التاريخية قبل إجراء الاختبارات الخلفية. فمن السهل للحصول على بيانات الأسعار اليومية وطويلة الأجل في كثير من الأحيان مجانا. وقد حصلت ياهو المالية مجموعة واسعة من الأسواق المختلفة.
للحصول على البيانات خلال اليوم هو أكثر صعوبة. يمكنني استخدام MT4 لتداول العملات الأجنبية بلدي. يتم تقديم MT4 من قبل العديد من السماسرة ولديه ميزة أنه يسمح لك بتحميل البيانات مباشرة من المحطة. لتنزيل البيانات التي تحتاج إليها لتحديد تولس & # 8211؛ مركز التاريخ ومن ثم اختيار السوق للتصدير.
بعد الحصول على البيانات السابقة في جدول بيانات. يمكنك استخدام نسخ ولصق لإدخال البيانات بسرعة في باكتست الخاص بك. لا تستخدم قص ولصق لأنه قد يؤثر على الصيغ في جدول بيانات باكتست.
إشارات الدخول & # 8211؛ المؤشرات الفنية وأنماط الشارت.
الخطوة التالية لاختبار استراتيجيتك هي إدخال معايير التداول الخاصة بك. كثير من الناس التجارة باستخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. وتستند هذه على الصيغ الرياضية ويمكن حسابها باستخدام إكسيل. في الفيديو أشرح كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي بسرعة، ومؤشر ستوكاستيك ومتوسط النطاق الحقيقي. يمكنك أن ترى من الفيديو أنه لا يستغرق وقتا طويلا للقيام بذلك.
معظم الوقت الذي لا تريد لحساب المؤشرات من الصفر. لجعل هذا أسرع وأسهل لقد كتبت اثنين من الكتب التي تظهر كيفية حساب مجموعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. للحصول على مزيد من المعلومات راجع: تحسين نتائج التداول الخاصة بك عن طريق حساب المؤشرات الفنية والحصول على نتائج أفضل للتجارة باستخدام المؤشرات الفنية. كل من هذه تأتي مع جدول يحتوي على جميع حسابات المؤشر.
بعد الحصول على المؤشر في جدول بيانات، يمكنك ببساطة نسخه ولصقه في جدول بيانات باكتست.
برمجة معايير الدخول والخروج.
يمكن أن يكون هذا الشيء تحديا بالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون إف البيانات في إكسيل. إذا كانت البيانات هي اللبنات الأساسية لجميع منطق التداول. نحن نريد لدخول الصفقات في ظل ظروف محددة. ويمكن أن يكون هذا عندما يعبر الماكد عن خط 0، وشكلت شمعة دوجي أو وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي معين.
بناء الجملة إذا كانت العبارات هي: إف (لوجيك) & # 8211؛ هو صحيح ثم القيام بذلك & # 8211؛ هو خطأ ثم القيام بذلك.
في إكسيل قد نرغب في استخدام بيان إف للتحقق مما إذا كانت X أكبر من Y. ستبدو الصيغة كما يلي: = إف (X & غ؛ Y، & # 8220؛ X هي هيغير & # 8221 ؛، & # 8220؛ X هي انخفاض & # 8221؛)
معايير الدخول.
في الفيديو استخدمت معايير دخول التجارة ل إنتر لونغ عندما يكون السعر أكبر من إما و ستوشزاتيك تجاوزت خط 20 (خط ذروة البيع). معايير دخول التجارة في العمود R. تحتوي الخلية الأولى على: = إف (و (F203 & غ؛ G203، K203 & غ؛ النتائج! $ C $ 12، K202 & لوت؛ ريسولتس! $ C $ 12، AC203 = $ أس $ 3)، & # 8220؛ طويل & # 8221؛، & # 8221؛ & # 8221؛)
يمكننا أن نكون أكثر منطقية من هذا إذا ترجمنا إلى رمز شبه. وهذا يعني استخدام اللغة العادية لشرح كل خطوة. في الكود الزائف يقرأ البيان:
إف (كلوز & غ؛ إما و ستوشاستيك & غ؛ خط البيع الزائد والخط العشوائي السابق & لوت؛ خط البيع الزائد ولا توجد صفقات طويلة مفتوحة)، ثم أدخل طويلا، وإلا لا شيء.
معايير الخروج.
يتم برمجة معايير الخروج في نفس الطريقة تماما لمعايير الدخول. في هذه الحالة قد أرغب في الخروج من لونغ تريد عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 (خط ذروة الشراء). في إكسيل استخدمت الرمز: = إف (أند (K203 & غ؛ ريسولتس! $ C $ 13، U203 = 0، T203 = 0، AC203 = $ أس $ 2)، & # 8221؛ كلوز & # 8221 ؛،)
في رمز شبه هذا يعني. إف (مؤشر ستوكاستيك & غ؛ لم يتم ضرب خط فائض الشراء ووقف الخسارة ولم يتم ضرب الهدف والصفقات الطويلة مفتوحة، ثم إغلاق طويل، وإلا لا شيء.
وقف الخسارة وأهداف الربح.
في هذا نموذج باكتست ترادينفورمد لدي أهداف وقف الخسارة والأرباح المبرمجة بالفعل. يتم حسابها باستخدام عدة أتر. وهذا يعني أنها ديناميكية وتتكيف مع تقلبات السوق.
يمكننا استخدام إكسيل لحساب أي مقاييس النتائج التي نريدها. في جدول البيانات هذا، استخدم مجموعة متنوعة من الطرق لمعرفة مدى ربحية الإستراتيجية. يقيس عامل الربح القيمة المطلقة للحرف الفائزة مقسوما على الصفقات الخاسرة. نسبة الفوز يخبرنا كم عدد الصفقات مربحة بالمقارنة مع كم يخسرون. وأقارن أيضا قيمة متوسط التجارة الفائزة بمتوسط التجارة الخاسرة.
أنا أيضا استخدام الرسم البياني رأس المال للحصول على الانطباع البصري لاستراتيجية التداول مع مرور الوقت. هذا سيظهر ما إذا كانت النتائج متسقة أو أنها قد حدثت خلال ظروف السوق المحددة.
مقالات أخرى قد يعجبك.
وكما يوحي الاسم، فإن مؤشر سوبيرترند الفني يساعد على تحديد اتجاهات السوق. هذه المقالة & هيليب؛
// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛
إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
3 مربحة استراتيجيات التداول إيشيموكو كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل كيفية التداول بيتكوين مثل برو نظام الربح هيكين العشي بسيطة ومربحة الصفحة الرئيسية كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل كيفية التجارة 3 كسر خط الرسوم البيانية الربحية آخر المشاركات.
(1) الخيارات الثنائية (2) كريبتوكيرنسيز (1) يبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك ترادينغ (2) إكسيل ترادينغ (6) إكسيل ترادينغ (6) غوغل شيتس (1) التداول في التداول (1) تجارة الكتب (1) تداول الأوراق المالية (1) تداول الأوراق المالية (1) التداول في التداول (1) 2) استراتيجيات التداول (25) أونكاتغوريزد (2)
6 في 1 حزمة & # 36؛ 87.98 & # 36؛ 70.38 بيتكوين استراتيجية التداول اندلاع & # 36؛ 21.25 10 في 1 حزمة & # 36؛ 167.48 & # 36؛ 113.05 4 في 1 باكيج & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 21.25 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 21.25 4 في 1 حزمة & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
باكتستينغ إستراتيجية كروس أوفر طويلة المدى المتحركة في إكسيل.
الآن لأولئك منكم الذين يعرفونني كمدون قد تجد هذا المنصب غير تقليدية قليلا إلى بلدي النمط التقليدي للكتابة، ولكن في روح التطور، مستوحاة من صديق لي ستيوارت ريد (تورينجفينانس)، وسوف أتبع بعض من النصائح المقترحة في مشاركة المدونة التالية.
كونه طالبا في برنامج إبات كنت متحمسا لمعرفة المنهجية التي يستخدمها الآخرون عندما يتعلق الأمر باكتستينغ. كالمعتاد، نبدأ في إكسيل ثم نهاجر إلى R.
بعد أن كتب سابقا سلسلة بلوق على باكتستينغ على إكسيل ومن ثم الانتقال إلى R، كنت مهتما جدا أن نرى طريقة مختلفة قليلا المستخدمة من قبل فريق كوانتينستي.
يرجى تحميل جدول بيانات إكسيل بحيث يمكنك اتباع المثال كما نذهب على طول.
"من خلال حساب أسعار المعاملات يفتح بعض الأبواب مثيرة جدا للاهتمام لتنفيذ تحليل مي"
الفرق الرئيسي الوحيد في الطريقة هو أنه يفتح الباب لمقاييس الأداء مثل:
مجموع عوائد إيجابية عوائد سلبية الصفقات الإيجابية الصفقات السلبية ضرب نسبة العائد المتوسط مي (أقصى عكس السلبية)
ولكن يعاني من عدم القدرة على رسم منحنى الأسهم مثل طريقة بلدي الأصلي (أن أحب أن نفكر في لنا باكتست فيكتوريسد)، ولكن يمكنك بسهولة دمج منحنى الأسهم، كما فعلت في هذا المنصب.
بناء "مرحبا العالم" من استراتيجيات التداول: "طويلة قصيرة الانتقال المتوسط كروس استراتيجية".
الخطوة 1: الحصول على البيانات.
هناك العديد من الأماكن التي يمكنك الحصول على البيانات، ولكن لهذا المثال سوف نحصل على البيانات من ياهو المالية. سأبني هذا المثال باستخدام غوغل كمشاركة. هنا هو رابط لتحميل بيانات الأسعار في تنسيق ملف كسف من ياهو. ملاحظة: يرجى التأكد من النظام من الأقدم إلى الأحدث التاريخ.
بيانات الأسعار من ياهو بتنسيق ملف كسف.
الخطوة 2: إنشاء عمود لكل من المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط القصير (سما)
لهذا المثال أريد منك الاستفادة من 5 و 25 يوم سما. بالنسبة لأولئك منكم الذين هم جديد في استراتيجيات التداول، سما هو ببساطة المبلغ الإجمالي لسعر الإغلاق مقسوما على عدد من الملاحظات.
2.1) إنشاء سما قصيرة الأجل (5 أيام)
باستخدام الصيغة التالية في إكسيل: = أفيراج (G2: G6)
2.2) إنشاء سما طويلة الأجل (25 يوما)
باستخدام الصيغة التالية في إكسيل: = أفيراج (E2: E26)
الخطوة 3: توليد إشارات التداول.
في هذه الخطوة حيث القراء سوف تلتقط على اختلاف كبير من بلدي بلوق وظيفة السابقة على بناء باكتستر فيكتوريسد. وسوف أدمج منهجي الأصلي في هذا المنصب أيضا من أجل رسم منحنى الأسهم.
والشيء التالي الذي علينا القيام به هو توليد إشارات البيع والشراء.
في اليوم السابق كان (5) سما أدنى من (25) سما وفي اليوم الحالي هناك تغيير حيث (5) سما الآن فوق (25) سما،
اكتب السلسلة "بوي" في الحقل الحالي.
في اليوم السابق كان (5) سما فوق (25) سما وفي اليوم الحالي هناك تغيير حيث (5) سما هو الآن أقل من (25) سما،
اكتب السلسلة "بيع" في الحقل الحالي.
إضافة سلسلة فارغة "" إلى الحقل الحالي.
يتم تمثيل هذا في إكسيل باستخدام الصيغة التالية:
يتم احتساب المتوسط المتحرك على أساس أسعار الإغلاق وليس إغلاق إغلاق لأننا نريد أن يتم إنشاء إشارة التجارة على بيانات الأسعار وليس متأثرة بتوزيعات الأرباح المدفوعة.
الخطوة 4: الحصول على شراء / سعر بيع التجارة.
في العمود التالي، أضف صيغة إكسيل التالية: = إف (J26 & لوت؛ & غ؛ & # 8221؛ & # 8221؛، G27، K26)
المنطق هو كما يلي:
إذا كان عمود إشارة التجارة لليوم السابق (من المهم جدا أن تأخر المؤشر لإزالة التحيز نظرة إلى الأمام) ليست سلسلة فارغة ثم الاستفادة من السعر السابق فوق الحقل الحالي، وإلا تعيين الحقل الحالي لسعر الإغلاق لهذا اليوم.
قد يجادل البعض أنه لا يمكنك في الواقع الحصول على وثيقة لهذا اليوم ولكن يمكنك إذا كنت وضعت طلبك في مزاد الإغلاق، وحتى بعد المزاد هناك بعض الأوامر المتبقية التي يمكنك ملء، واحدة من الأموال السابقة أنا عملت لفعل هذا بالضبط.
الخطوة 5: حساب العوائد.
إضافة عمود يسمى الإرجاع الذي يجعل استخدام صيغة إكسيل التالية: = إف (J26 = & # 8221؛ سيل & # 8221؛، K27 / K26-1، إف (J26 = & # 8221؛ بوي & # 8221؛، 1-K27 / K26، & # 8221؛ & # 8221؛))
إذا كان اليوم السابق ولدت إشارة بيع ثم اتخاذ سعر الإغلاق اليوم وتقسيمه من سعر الشراء وطرح 1.
آخر إذا كان في اليوم السابق إنشاء إشارة شراء ثم إضافة 1 وطرح (سعر الإغلاق اليوم وتقسيمها من سعر الشراء).
وتحسب هذه الصيغة عوائد تجارة معينة.
الخطوة 6: احسب بعض مقاييس الأداء.
عوائد إيجابية: = سوميف (L: L، & # 8221؛ & غ؛ 0 & # 8243؛) عوائد سلبية: = سوميف (L: L، & # 8221؛ & لوت؛ 0 & # 8243؛) الصفقات الإيجابية: = كونتيف (L: L & أمب؛ 8220؛ & غ؛ 0 & # 8221؛) الصفقات السلبية: = كونتيف (L: L، & # 8220؛ & لوت؛ 0 & # 8221؛) هيت راتيو = O4 / (O4 + O5) متوسط الإرجاع = أفيراج : L)
هذه ليست مقاييس أداء محفظة التقليدية ولكن من خلال حساب سعر الشراء والبيع فإنه يفتح بعض الأبواب مثيرة جدا للاهتمام لتنفيذ أقصى تحليل الرحلة السلبية التي يمكن استخدامها لتحسين وقف الخسائر.
"ملاحظة: لم أتمكن من حساب هذه المقاييس بطريقتي السابقة بسبب عدم تسجيل أسعار الشراء والبيع للمعاملات".
إضافة منحنى الأسهم.
الخطوة 1: إضافة عمودين جديدين للعوائد اليومية والعودة اليومية سجل اليومية من حصة.
لهذا سوف الاستفادة من تعديل سعر الإغلاق كما أريد أرباح توزع على أن تنعكس في استراتيجياتنا منحنى الأسهم ومجموع العائد العائد.
فورمولا فور دايلي ريتورنس هو: (سعر اليوم / سعر الأمس) & # 8211؛ 1.
صيغة إكسيل: = G3 / G2-1.
الصيغة هي استخدام للعودة اليومية سجل الطبيعي هو: لن (سعر اليوم / سعر الأمس)
صيغة إكسيل: = لن (G3 / G2)
الخطوة 2: حساب إشارات حيازة طويلة أو قصيرة.
في هذا العمود نريد أن نعرف ما إذا كنا نحتفظ حاليا بموقف طويل أو قصير. ويمثل هذا بواسطة 1 لفترة طويلة و -1 قصيرة.
هذا يبني على المتوسط المتحرك عبر الاستراتيجية من خلال الذهاب لفترة طويلة إذا كان سما على المدى القصير فوق المدى الطويل سما وقصيرة إذا كان العكس هو الصحيح.
"ملاحظة: عليك أن تأخر الإشارات من يوم واحد من أجل إزالة نظرة التحيز إلى الأمام."
في هذا المثال صيغة إكسيل على النحو التالي: = إف (H26 & غ؛ I26، 1، -1)
الخطوة 3: حساب استراتيجية لن العوائد اليومية.
هذا هو الجزء السهل، ببساطة مضاعفة السجل اليومي العائد اليومي من الوضع الحالي.
صيغة إكسيل: = R27 * S27.
الخطوة 4: حساب العوائد التراكمية لكل من الاستراتيجية والحصة كما لو كنت اشتريت وعقد. (القيام بذلك لتكون بمثابة المقارنة)
الصيغة لعوائد التراكمي بسيطة، لن يعود لك ببساطة إضافتها باستخدام = T27 + U26.
التالي تحتاج إلى عكس السجل الطبيعي باستخدام الصيغة التالية: = إكس (U27) -1.
ومن ثم تحتاج إلى حساب الأسهم العائدات التراكمية:
صيغة إكسيل = (1 + Q27) * (1 + Q26) -1.
الخطوة 5: رسم العوائد.
وكما يتبين من الرسم البياني أعلاه، فإن هذه الاستراتيجية ليست مربحة على هذا الإطار الزمني المحدد ومشاركتها ولكن هذا.
التركيز البرنامج التعليمي هو على بناء باكتستر باستخدام إكسيل اضغط على التغريدة. وأود أن أشجع القراء على استكشاف استراتيجيات التداول الأخرى من خلال محاولة دمج مؤشر القوة النسبية لتكون بمثابة دليل على كيفية حجم الموقف.
الخطوات التالية.
في ما يلي بعض استراتيجيات التداول الأخرى مع نماذج أوراق البيانات & # 8211؛ التداول مع إتف، استراتيجية التداول شمعدان، زوج استراتيجية التداول و بلاك سكولز الخيار التسعير نموذج. إذا كنت المبرمج أو فني المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك، وتعلم التداول الآلي من المحاضرات التفاعلية الحية من قبل الممارسين اليومية. ويشمل البرنامج التنفيذي في تجارة الخوارزميات وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تسجيل الآن!
الوظائف ذات الصلة:
10 أفكار حول "باكتستينغ طويل الانتقال المتحرك المتوسط استراتيجية كروس أوفر في إكسيل"
20 أكتوبر 2018.
شكرا لتقاسم هذه. يبدو لي أن هناك خطأ في حساب عوائد الاستراتيجية اليومية (كول S) في الأيام التي لديها إشارة تجارية. أنت تستخدم إغلاق سعر الإغلاق اليومي، ولكن في أيام التجارة يحدث سعر الافتتاح يحتاج إلى استخدامها.
على سبيل المثال في اليوم الأول هناك موقف (الصف 27) عودة يجب لنا السعر المفتوح لذلك اليوم (533.762426) كما دخول، وليس في اليوم السابق & # 8217 ق إغلاق (531.352374). يجب أن يكون العائد اليومي = -1 * (G27 / B27-1) وهو 1.09٪.
22 أكتوبر، 2018.
رصدت بشكل جيد جدا. شكرا لك لاخراج هذه النقطه. هذا خطأ قمت به.
هناك طريقتان لحل هذه المشكلة،
1.) الخطوة 4 يجب الاستفادة من سعر الإغلاق وليس مفتوحة. (وهذا هو في كثير من الأحيان كيف يمكنني تشغيل اختبارات سريعة.) ملاحظة: لا يمكن شراء في الواقع في وثيقة و & # 8220؛ بلوق يمزح مع نماذج & # 8221؛ لديه طريقة رائعة لمعالجة هذه المشكلة مع نهاية البيانات اليوم) هتبس: //blog. thinknewfound/2018/10/building-better-backtests/
2.) بدلا من ذلك يمكنك إضافة الصيغة التالية إلى الصف 27 العمود S وجميع الحقول أسفل هذا العمود.
= إف (R27R26، ((E27 / B27) -1) * R27، Q27 * R27)
المنطق هو كما يلي:
إذا كان هناك تغيير في إشارة التجارة ثم:
حساب العائد اليومي إذا اشترينا في العراء. فورمولا = (كلوز برايس / أوبين برايس) & # 8211؛ 1.
وأمبير. كما تتضاعف من قبل إشارة التجارة الخاصة بك.
ببساطة استخدام العائدات اليومية كما كان من قبل التي يتم حسابها من وثيقة لإغلاق مضروبا في إشارة التجارة.
شكرا لك مرة أخرى على ردود الفعل.
كيف وجدت المقالة؟ هل هناك مواضيع أخرى تريد منا أن نكتبها؟
مرحبا، جاك جوبيرت.
عمل مثير للاهتمام. ومع ذلك، وجدت خطأ. عند حساب عوائد نائب الرئيس على موقف قصير، يجب أن تعتمد رأس المال نهاية على سعر الدخول والخروج من الموقف، ولكن ليس على ما يحدث في الوسط. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير G33 إلى 800، فإنه يغير جميع البيانات أدناه (ينبغي للمرء أن يتوقع أن سعر ضار لمرة واحدة على موقف قصير وبالتالي العائد السلبي يجب أن يقابله بوسيتيف عودة العودة إلى 500-520 المدى، ولكن لا يحدث ذلك).
الثور والدب المستثمر.
مرحبا الثور ومستثمر الدب.
شكرا لك على هذا. لها لأنني لم & # 8217؛ ر الاستفادة من العوائد لن. وسوف يتم تحديث المادة خلال عطلة نهاية الأسبوع. إن منحنى الأسهم لا يتغير كثيرا مع العوائد القياسية (بنسبة 2٪) نظرا لأنك لا تعبر عن الأسعار المعدلة عن طريق إضافة القيم المتطرفة.
ولكن رصدت بشكل جيد.
حسنا تم تحديث المقالة مع كافة التصحيحات. شكرا لكم جميعا على ردود الفعل.
15 يناير 2017.
كيفية حساب متوسط العائد لمؤشر القوة النسبية أو مؤشر التمويل األصغر.
شكرا لتقاسم هذا، ساعدني تصميم بلدي سما قليلا.
20 أكتوبر 2017.
من الجيد أن نرى مشاركتك وتبادل منطق التداول باستخدام إكسيل. لقد حاولت هذا لمدة عامين تقريبا في المنزل بعد العمل. أود أن أشاطركم بعض وجهة نظركم لجعل هذه الاستراتيجية تحسين وبالتالي يمكن أن تلهم الناس في حين يبحث هذا المنصب.
شكرا لبعض فكرتك التي تلهمني للنظر في أثناء إعداد نظام اختبار الظهر. ومع ذلك، مع التحقيق على المدى الطويل وانخفاض الكفاءة، وأبدأ في محاولة للحصول على البرامج المهنية لتشغيل باكتست ولكن لا تزال تواجه الكثير من المشكلة. انها حقا الذهاب بدء منصة لاستخدام التفوق التي يمكن أن تعزز فكرتك قبل الاقتراب من مستوى الخبراء.
يكون سعر الصفقة مفتوحا في يوم التداول التالي. في الواقع، لا يمكننا التداول بسعر وثيق عند إغلاق السوق. على سبيل المثال، في الخلية K27، يجب أن تكون الصيغة = إف (J26 & # 8243؛ & # 8221؛، B27، K26) بدلا من = إف (J26 & # 8243؛ & # 8221؛، G27، K26).
أيضا، لتحسين المعلمة سما، وسوف تستخدم وظيفة تعويض التي تمكن من جعل حساب سريع فقط عن طريق تغيير المعلمات. وسوف أضيف 5 و 25 إلى H2 خلية و I2 على التوالي. ثم تكون الصيغة للخلية H6 هي = إف (رو () - 1 & لوت؛ $ H $ 2، & كوت؛ & كوت؛، أفيراج (أوفست ($ E6،0،0، - $ H $ 2،1))) بينما سيكون I6 = IF (ROW () - 1 العلامة & lt؛ 2 $ I $، ومثل؛ & مثل؛، AVERAGE (الإزاحة ($ E6،0،0، - $ I $ 2،1))).
نأمل فوق رسالة يساعد.
24 أكتوبر 2017.
شكرا لك على توصيتك. ومن المؤكد أن شيئا يمكن للقراء تنفيذها إذا كانوا لا يريدون تشغيل التحليل على أسعار نهاية اليوم. وأود أيضا كيف كنت تستخدم وظيفة الإزاحة. أنصحك بالانتقال من إكسيل إلى بيئة بيثون واستخدام مكتبة نومبي.
فيما يتعلق بأسعار نهاية اليوم إغلاق. لقد كانت تجربتي المهنية التي كمستثمر مؤسسي الوسيط الخاص بك هو قادرة على الحصول على سعر قريب جدا من سعر الإغلاق، يمكنك إضافة حساب انزلاق صغير لتكاليف المعاملات لحساب ذلك في باكتست. معظم الأسواق لديها أيضا التداول في السوق بعد أن يمكن للوسطاء تسهيل (ولكن مع ضعف السيولة).
وآمل أن يساعد هذا تسليط بعض الضوء.
1 نوفمبر 2017.
هنا هو الغذاء للفكر: إذا كانت الاستراتيجية هي دائما الخاسر، تفعل العكس.
No comments:
Post a Comment